بازار: loading

گزارش ریسک شش ماهه اول ۱۳۹۹

گزارش ریسک شش ماهه اول ۱۳۹۹
کد:50020

1399/12/26 15:50:03

گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشی به بررسی و ارزیابی سنجه های ریسک با نگاه به ریسک بازار و سیستمی در مقطع شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و بر اساس این گزارش، از نگاه ریسک سیستمی، شاخص ترکیبی سیستمی (CISS) که ترکیبی از شاخص های نوسانات پنج بازار پول، سهام، نفت، ارز و واسطه گرهای مالی است مورد ارزیابی قرار گرفته است، مطابق با این شاخص، ریسک سیستمی کل اقتصاد کشور در دوره شش از ابتدای سال ۱۳۹۹ روند صعودی داشته است. با توجه به بررسی اثر بازارهای مختلف بر شاخص ترکیبی بیان شده است که طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ بازارهای سهام، ارز و نفت نقش فزاینده در افزایش شاخص فوق داشته و بازارهای پول و واسطه‌های مالی نقش خنثی داشته اند اما از سه ماه دوم سال ۱۳۹۹، افزایش شاخص پولی (در راستای افرایش نرخ بین بانکی) و ارز باعث افزایش سطح ریسک سیستمی شده است. همچنین بررسی ریسک سیستمی در سطح صنایع (زیان مورد انتظار مؤلفه ای - CES) نشان می دهد صنعت محصولات شیمیایی بیشترین مقادیر نسبی ریسک سیستمی را در بین صنایع مختلف داشته و در رتبه های بعدی صنایع فلزات اساسی و فراورده‌های نفتی قرار دارند.
از نگاه ریسک بازار، شاخص های نوسان استاندارد (SD)، میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA)، ارزش در معرض خطر (VaR)، زیان مورد انتظار (ES) مورد ارزیابی قرار گرفته اند و طبق این سنجه ها، از ابتدای سال ۱۳۹۹، ریسک بازار در سطح هشدار قرار داشته است و نشان دهنده ریسک بالای بازار در انتهای شهریور ماه داشته است.
در بررسی ریسک نقدشوندگی بازار سهام بر اساس شاخص ترکیبی نقدشوندگی برای کل بازار در بازه زمانی یکساله منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۹۹، نقدشوندگی بازار سهام از ابتدای بازه زمانی مورد بررسی تا اواسط مردادماه ۱۳۹۹ روند صعودی داشته و از نیمه مردادماه یعنی نقطه اوج بازار، نقدشوندگی بازار سهام کاهش چشمگیر داشته است.
در پایان، در گزارش تأکید شده است که شاخص ها و تحلیل های صورت گرفته تنها در همان دوره زمانی معتبر است و تعمیم آن به دوره بعد قابل استناد  نیست. این گزارش در سایت مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی (rdis.ir) در دسترس علاقه مندان به این موضوع قرار گرفته است.

منبع: بازار سرمایه ایران

آخرین اخبار

معاملات مشکوک یک بانک، پرجمعیت ترین شرکت، "بورس، اخابر، پترول" + ۱۰ نماد

افزایش سرمایه سنگین ۱۵۵۶ درصدی از تجدید ارزیابی تصویب شد

تمرکز سود ۱۳۰ شرکت در سجام منجر به پرداخت به ۲۷ میلیون فقره شد

حجم معاملات ۴ برابر رشد کرد / خودرویی‌ها در راس

گزارش ریسک شش ماهه اول ۱۳۹۹

چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

سرمایه "دی" افزایش یافت

بازارهای آسیایی به روند صعودی نزدیک شدند

رشد طلای زرد در بازارهای جهانی

تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی علیرغم شوک ارزی و شیوع کرونا

ابتکار وزارت صمت در حمایت از شرکت‌های برتر

کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شد

تغییر مالکیت ۲ میلیارد اوراق بهادار مالی

سه سیاست کلی در تغییر دامنه نوسان/ تعیین عدد به سازمان بورس واگذار شد

"شاروم" با ۶۳۰ تومان کشف قیمت شد / سهمیه و نقدینگی / ثبت رکورد جدید

تعیین سود ۱۵۰۰ ریالی "وصنا"

عرضه ۱۷۰ هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرژی

پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی "نیرو"

اوراق حامی، آرامش بخش سهام داران / بازار مثبت در بهار ۱۴۰۰

مروری بر خلاصه مجمع "وغدیر"

بازار بدهی رقیب بازار سرمایه نیست

"قپیرا" ۳۱۹۴ ریال سود ساخت

افزایش۱۸۷ درصدی در سود "کهمدا"

بهبود بازار سرمایه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی ۱۴۰۱

نگاهی به عرضه‌های امروز بورس انرژی

سود "چکاپا" افزایشی شد

"واعتبار" ۱۰۲۲ ریال سود ساخت

راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تأمین سرمایه دماوند

مروری بر عملکرد یک ساله "غویتا"

عرضه ۱۰ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه کازرون در بورس انرژی

اختصاص یک میلیون تومان سهام بورس به متولدین ۱۴۰۰

داد و ستد بیش از ۹ میلیارد برگه سهم / خودرویی‌ها صدرنشین معاملات شدند

کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است

سیاست خصوصی‌سازی‌ را ادامه می‌دهیم/ واگذاری پرسپولیس و استقلال منوط به رعایت الزامات است

نحوه فعالیت بانک‌ها در تعطیلات پایانی سال و نوروز اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

تغییر مالکیت ۱.۵ میلیارد اوراق بهادار مالی

بازار بدهی و بازار سهام دو بال توسعه اقتصادی

طلا در تلاطم

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی حامی ۱۴۰۱

۱۰ مصوبه کمیته فقهی در سال ۹۹

سود هر سهم "وپترو" افزایش یافت

سرمایه "فولاد" ۴۰ درصد افزایش یافت

نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش یافت

عرضه ۸۵ هزار تن انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی

اقدامات انجام شده برای تهیه و تامین واکسن کرونا افتخار آمیز است

عرضه گندله و کلوخه سنگ آهن در بورس کالا

بازار فولاد با تمرکز عرضه در بورس کالا ساماندهی می‌شود/ تضعیف نگاه قیمت‌گذاری در حوزه سیاست‌گذاری

هند به دنبال ممنوعیت کریپتوکرنسی ها

کتاب «اوراق بهادار اسلامی در بازارهای مالی ایران» به کتابخانه سازمان بورس رفت

ببینید: ادعای دستکاری بازار، وهن مقام ناظر است

رتبه‌ اعتباری +A بلندمدت و A۱ کوتاه‌مدت به «وغدیر» اختصاص یافت

اجرای مرحله نخست طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر»/ امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۵۲ هزار میلیارد تومان

بازار در انتظار جلسه فدرال‌ رزرو

داد و ستد حدود ۸ میلیارد برگه سهم / دارویی‌ها صدرنشین معاملات

وظیفه سازمان بورس، نظارت بر معاملات، شفافیت و کارایی است

شرکت تازه وارد بورسی و دارای صف خرید مشمول محدودیت حجمی شد

ارز خرید واکسن از هند تخصیص یافت

ارزش بازار "تاپیکو" ۳۷ هزار میلیارد افزایش یافت

"ثمسکن" ۳۱۱ ریال سود ساخت

فروش "ستران" تغییر چندانی نداشت

هشدار سپرده گذاری مرکزی به مشمولان سهام عدالت

فروش "پسهند" ۱۰۵ درصد افزایش یافت

رشد ۲۰ درصدی ۳۸۰ شرکت ایرانی در روزهای تحریم

مروری بر عملکرد فروش بهمن ماه "خساپا"

درآمد تجمعی "سدشت" افزایش یافت

فروش "غفارس" کاهشی شد

فروش "سنیر" ۱۱۸ درصد افزایش یافت

"دارو" صادرات نداشت

شرکت بورسی قرارداد فروش ۱۷ هزار دستگاه کارت خوان بست

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا